Analisis Monday Effect Terhadap Return Saham , Volume Perdagangan dan Peluang Return Negative & Positif Pada Sektor Jasa dan Sektor Industri Jasa Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 / Fiska Purnama / 22150460 / Pembimbing : Said Kelana Asnawi

Purnama, Fiska (2019) Analisis Monday Effect Terhadap Return Saham , Volume Perdagangan dan Peluang Return Negative & Positif Pada Sektor Jasa dan Sektor Industri Jasa Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 / Fiska Purnama / 22150460 / Pembimbing : Said Kelana Asnawi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text COVER DAN PENGESAHAN monday effect- fiska.docx - Accepted Version Download (103kB)
Preview	Image Lembar Pengesahan.jpeg - Accepted Version Download (51kB) | Preview
	Text ABSTRAK monday effect.docx - Accepted Version Download (20kB)
	Text KATA PENGANTAR monday effect.docx - Accepted Version Download (19kB)
	Text DAFTAR ISI monday effect fiska.docx - Accepted Version Download (20kB)
	Text BAB I monday effect- fiska.docx - Accepted Version Download (26kB)
	Text BAB II monday effect new 2 PENELITIAN TERDAHULU.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text BAB III- fiska monday effect.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (43kB)
	Text BAB IV monday effect.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB V monday effect.docx - Accepted Version Download (18kB)
	Text Daftar Pustaka Fiska - MONDAY EFFECT.docx - Accepted Version Download (23kB)
	Text Lampiran 1 monday effect.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (20kB)
	Text Lampiran 2 monday effect.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text LAMPIRAN 3 monday effect newwwwww.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (63kB)

Abstract

Anomali Musiman di pasar saham sering ditemukan didalam penelitian, salah satunya Monday Effect. Monday Effect adalah return hari Senin cenderung negatif dibandingkan dengan hari lainnya. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya hari libur sebelum hari Senin, maka informasi tersebut dapat berpengaruh pada return hari Senin. Teori hipotesis pasar efisien dan anomali pasar merupakan teori yang mendasari penelitian ini. Hipotesis pasar yang efisien mengatakan bahwa harga sekuritas di pasar merupakan cerminan dari semua informasi yang ada. Pada pasar modal kadang terjadinya abnormal return untuk mendapatkan return yang lebih besar dengan mengandalkan suatu peristiwa. Penelitian ini menggunakan sampel pada sektor 6 dan sektor 7, yaitu Perusahaan Jasa dan Perusahaan Industri Jasa yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia pada periode Januari 2017 – Desember 2017. Metode statistik untuk menguji hipotesis adalah uji Paired T-test dan uji Regresi Logistik Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terjadi Monday Effect pada Perusahaan Jasa dan Perusahaan Industri Jasa di Bursa Efek Indonesia. Hasil return pada hari Senin (return open-close) dan (return close-close) menunjukan hasil positif (tidak sesuai teori), tidak ada signifikan. Sementara pada volume perdagangan (shares) hari Senin mendapatkan hasil lebih kecil dibandingkan dengan hari lainnya (Selasa, Rabu, Kamis), tetapi volume hari Senin lebih besar dibanding hari Jumat, tidak adanya perbedaan signifikan. Pada Uji Regresi Logistik menunjukan peluang pada sektor tersebut. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Monday Effect tidak berpengaruh terhadap return saham maupun volume perdagangan (shares) pada Perusahaan Jasa dan Perusahaan Industri Jasa di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2017 – Desember 2017. Pada peluang untuk mendapatkan return negatif berkisaran 35% sedangkan return positif 65%, maka disarankan investor dapat berinvestasi pada sektor ini, karena memiliki presentase keuntungan yang lebih besar.

Actions (login required)

View Item