Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Perubahan Harga Saham pada Bank Umum Nasional Devisa yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2013 / Sonnia Natalia Rusli / 30100464 / Pembimbing : Prima Apriwenni

Rusli, Sonnia Natalia (2015) Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Perubahan Harga Saham pada Bank Umum Nasional Devisa yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2013 / Sonnia Natalia Rusli / 30100464 / Pembimbing : Prima Apriwenni. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (594kB)
	Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (733kB)
	Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (965kB)
	Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (425kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (503kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (829kB)
	Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (536kB)

Abstract

Perusahaan Perbankan merupakan salah satu pemegang andil besar dalam pasar modal. Bank juga menjadi institusi keuangan yang menjadi perantara. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh bank dan para stakeholder. Selain memaksimalkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, adanya penilaian kesehatan bank juga mampu memberikan sinyal atau kemudahan dalam pengambilan keputusan investasi. Pada tahun 2011, tingkat kesehatan bank dinilai menggunakan RGEC. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital memiliki hubungan positif terhdap Perubahan Harga Saham. Dimana Teori yang digunakan adalah teori signalling dan efficient market theory. Teori signalling mendorong perusahaan untuk mensinyalkan informasi yang jelas dan bermanfaat sehingga asimetri informasi dapat dikurangi dengan mensinyalkan informasi lebih banyak kepada penerima informasi. Dan Efficient Market Theory menyatakan bahwa investor selalu memasukkan faktor informasi yang tersedia dalam keputusan mereka sehingga terefleksi pada harga saham yang mereka transaksikan. Objek penelitian adalah 28 bank umum swasta nasional devisa yang terdaftar di BEI yang masing-masing terdiri dari 2 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Non-Probability Sampling, menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah uji pooling, statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Profile Risk (PR) dengan nilai sig. t sebesar 0,534 dan koefisien beta-nya bertanda positif. (2) Good Corporate Governance (GCG), nilai sig. t sebesar 0,917 dan koefisien beta-nya bertanda positif. (3) Return on Assets (ROA), nilai sig. t sebesar 0,015 dan koefisien beta-nya bertanda positif. (4) Capital Adequacy Ratio (CAR), nilai sig. t sebesar 0,118 dan koefisien beta-nya bertanda negatif. Dari hasil penelitan diatas menunjukkan bahwa variabel ROA terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham. Sedangkan variabel GCG, PR dan CAR tidak cukup bukti berpengaruh terhadap perubahan harga saham.

Actions (login required)

View Item