Analisis Weekend Effect Terhadap Return Saham dan Trading Volume di Sektor Basic, Miscellaneous, dan Mining di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2018 – September 2020 / Moon Sheilly Sanjaya / 24170118 / Pembimbing: Said Kelana Asnawi

Sanjaya, Moon Sheilly (2021) Analisis Weekend Effect Terhadap Return Saham dan Trading Volume di Sektor Basic, Miscellaneous, dan Mining di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2018 – September 2020 / Moon Sheilly Sanjaya / 24170118 / Pembimbing: Said Kelana Asnawi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text awal.pdf Download (2MB)
	Text bab 1.pdf Download (2MB)
	Text bab 2.pdf Download (2MB)
	Text bab 3.pdf Download (2MB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text bab 5.pdf Download (2MB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (2MB)
	Text lampiran.pdf Download (3MB)
	Text original.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text Resume.pdf Download (899kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara hari perdagangan Jumat dan hari perdagangan Senin yang menyebabkan fenomena Weekend Effect pada sektor industri basic, miscellaneous dan mining di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2018 – September 2020. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return Saham, Trading Volume. Fenomena Weekend Effect merupakan fenomena dalam dunia keuangan di mana ada perbedaan imbal hasil saham dari penutupan hari Jumat dengan hari Senin. Hal ini ditunjukan dengan return saham pada hari Jumat lebih tinggi dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya, sebaliknya return saham pada hari Senin akan lebih rendah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling artinya peneliti mengambil data berupa open-close price dan trading volume dari 3 sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode Januari 2018 sampai dengan September 2020. Data diuji dengan menggunakan Independent Sample T-Test untuk menguji apakah terdapat perbedaan return saham dan trading volume yang terjadi pada Weekend Effect. Hasil pengujian secara umum menunjukan bahwa sebagian besar tidak terdapat perbedaan antara return saham dan trading volume pada Weekend Effect. Dengan demikian secara umum tidak terjadi anomali pasar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan antara return saham dan trading volume pada Weekend Effect. Oleh karena itu investor disarankan untuk tidak ragu untuk melakukan transaksi di pasar modal khususnya pada industri mining.

Actions (login required)

View Item