Pengaruh Anomali Pasar: The Day of The Week Effect dan Week Four Effect Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia Periode Januari–Desember 2016 / Alvina Yudonegoro / 23140221 / Pembimbing : M. Budi Widiyo Iryanto

Yudonegoro, Alvina (2018) Pengaruh Anomali Pasar: The Day of The Week Effect dan Week Four Effect Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia Periode Januari–Desember 2016 / Alvina Yudonegoro / 23140221 / Pembimbing : M. Budi Widiyo Iryanto. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

[img] Text
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text
Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version

Download (687kB)
[img] Text
BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (986kB)
[img] Text
BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version

Download (867kB)
[img] Text
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (711kB)
[img] Text
BAB V SUMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version

Download (620kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (645kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf - Published Version

Download (950kB)
[img] Text
PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (607kB)
[img] Text
RESUME.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Anomali pasar adalah suatu kejadian (peristiwa) yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan abnormal return. Pada Juli 2016, Bursa Efek Indonesia menemukan adanya pergerakan anomali pada saham PT Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) dibandingkan periode sebelumnya. Didukung fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena anomali pasar yang biasa mengganggu pasar efisien bentuk lemah, khususnya pengaruh the day of the week effect dan week four effect terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Teori hipotesis pasar efisien dan anomali pasar merupakan teori yang mendasari penelitian ini. Hipotesis pasar efisien menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga sekuritas di pasar merupakan cerminan dari semua informasi yang tersedia. Pada pasar modal yang efisien seharusnya tidak terjadi anomali. Anomali pasar merupakan bukti yang menolak atau setidaknya kurang mendukung konsep pasar efisien. Sampel yang digunakanpada penelitian iniadalah harga penutupan harian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia periode Januari–Desember 2016. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Paired-Samples T Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi the day of the week effect, khususnya Wednesday effect di Bursa Efek Indonesia dimana rata-rata return hari Rabu menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan rata-rata return hari lainnya. Sementara itu, hasil pengujian week four effect di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata return Senin minggu pertama sampai ketiga dengan rata-rata return Senin minggu keempat dan kelima. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa the day of the week effect berpengaruh terhadap return saham sementara week four effect tidak berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia periode Januari–Desember 2016. Hasil tersebut membuktikan adanya keberadaan anomali pasar, khususnya the day of the week effect yang dapat memengaruhi return saham di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, week four effect tidak selalu terjadi, khususnya pada periode penelitian ini.

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: Pasar Modal; Investasi
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HG Finance
H Social Sciences > HJ Public Finance
Depositing User: mahmud moed mahmud
Date Deposited: 05 Feb 2021 02:20
Last Modified: 05 Feb 2021 02:20
URI: http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1219

Actions (login required)

View Item View Item