Analisis Monday Effect Terhadap Return Saham , Volume Perdagangan dan Peluang Return Negative dan Positif Pada Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 / Giovanni Salim / 25150005 / Pembimbing : Said Kelana Asnawi

Salim, Giovanni (2019) Analisis Monday Effect Terhadap Return Saham , Volume Perdagangan dan Peluang Return Negative dan Positif Pada Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 / Giovanni Salim / 25150005 / Pembimbing : Said Kelana Asnawi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text Judul.docx - Accepted Version Download (117kB)
Preview	Image Lembar Pengesahan.jpeg - Accepted Version Download (44kB) | Preview
	Text Abstrak Indonesia.docx - Accepted Version Download (29kB)
	Text Abstrak Inggris.docx - Accepted Version Download (27kB)
	Text Kata Pengantar.docx - Accepted Version Download (28kB)
	Text Daftar ISI.docx - Accepted Version Download (28kB)
	Text BAB I.docx - Accepted Version Download (28kB)
	Text BAB II .docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text BAB III.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text BAB IV.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (44kB)
	Text BAB V.docx - Accepted Version Download (18kB)
	Text Daftar Pustaka.docx - Accepted Version Download (25kB)
	Text Lampiran.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Image Surat Originalitas.jpeg - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (88kB)

Abstract

Hari perdagangan saham terdiri dari lima hari dalam satu minggu yaitu senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat. Hal ini sesuai dengan penerapan hari kerja secara umum, dimana untuk hari sabtu dan minggu adalah hari libur dan pada hari tersebut perdagangan saham tutup, karena adanya hari libur tersebut menyebabkan adanya 2 hari kosong dari jumat ke senin yang menyebabkan banyak informasi yang diserap oleh investor yang dapat mempengaruhi faktor psikologis dari investor. Pada Monday Effect terdapat perbedaan return pada hari senin dengan hari selain senin. Dimana pada hari senin return akan negatif dan lebih kecil dibandingkan dengan return hari selain senin. Demikian pula return hari jumat akan positif dan lebih besar dibandingkan dengan return hari selain jumat. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdapat pada sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode Januari 2017 – Desember 2017. Penelitian ini menggunakan return open-close , return close-close dan juga volume perdagangan untuk mencari tahu apakah terdapat Monday Effect dan juga berapa besar peluang untuk mendapatkan return positif maupun return negatif Hasil dari penelitian adalah terdapat perbedaan signifikan pada return hari senin dengan return hari selasa di return open-close sedangkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada return close-close dan volume perdagangan. Peluang untuk mendapatkan return positif lebih besar daripada return negatif dimana semua peluang untuk mendapatkan return positif diatas 60%. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini untuk mengatakan bahwa adanya anomali Monday Effect. Sehingga tidak ada perbedaan di return hari senin dengan return hari selain senin. Dengan peluang untuk mendapatkan return positif yang diatas 60% maka disarankan untuk para investor berinvestasi di sektor ini karena memiliki presentase untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian

Actions (login required)

View Item