Analisis The Weekend Effect Terhadap Return Saham dan Trading Volume IHSG dan Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 / Windy Pangestu / 28170246 / Pembimbing: Said Kelana Asnawi

Pangestu, Windy (2021) Analisis The Weekend Effect Terhadap Return Saham dan Trading Volume IHSG dan Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 / Windy Pangestu / 28170246 / Pembimbing: Said Kelana Asnawi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text (Halaman Judul) awal.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) bab 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 2 Kajian Pustaka) bab 2.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 3 Metode Penelitian) bab 3.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 4 Hasil Analisis dan Pembahasan) bab 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Bab 5 Kesimpulan dan Saran) bab 5.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Lampiran) lampiran.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Pernyataan Originalitas) original.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text (Resume) resume.pdf - Published Version Download (886kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan return dan trading volume pada hari perdagangan pada IHSG dan indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyebabkan Weekend Effect pada sektor IHSG dan LQ 45 dengan periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 dan Januari sampai dengan September 2020 yaitu era COVID- 19. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah return dan trading volume pada kedua sektor. Teori yang digunakan untuk mendasari penelitian ini adalah teori hipotesis pasar efisien atau Efficient Market Hypothesis (EMH) dan anomali pasar modal. Secara khusus pada penelitian ini menjelaskan mengenai anomali musiman yaitu Weekend Effect dimana anomali ini terjadi karena adanya abnormal return yang disebabkan oleh tindakan para investor yang menjual saham mereka pada hari Jumat minggu sebelumnya karena berasumsi bahwa pada hari Senin minggu berikutnya harga saham akan turun. Selain meneliti mengenai return, dalam penelitian ini juga meneliti mengenai trading volume. Trading volume adalah ukuran besar kecilnya transaksi saham yang diperdagangkn di bursa efek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder atau secondary data yaitu return dan trading volume sektor IHSG dan LQ 45 periode Januari 2018 sampai dengan September 2020, serta teknik pengumpulan sampel adalah dengan teknik non-probability sampling metode judgement sampling atau purposive sampling. Data kemudian diuji dengan menggunakan metode uji beda independent t-test untuk melihat apakah ada perbedaan antara return dan trading volume pada hari Jumat dan hari Senin pada kedua sektor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar tidak terdapat perbedaan antara kelompok rerata return dan kelompok rerata trading volume pada kedua sektor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Weekend Effect di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019 dan 2020 (era COVID-19). Para investor tidak perlu ragu untuk melakukan transaksi pada hari Senin karena tidak ada anomali the weekend effect di sektor IHSG dan LQ 45.

Actions (login required)

View Item