Analisis Weekend Effect Terhadap Return dan Trading Volume Saham Sektor Agriculture, Consumer dan Property di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Januari 2018 – September 2020 / Maria Marcellinda Stevi / 20170161 / Pembimbing: Said Kelana Asnawi

Stevi, Maria Marcellinda (2021) Analisis Weekend Effect Terhadap Return dan Trading Volume Saham Sektor Agriculture, Consumer dan Property di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Januari 2018 – September 2020 / Maria Marcellinda Stevi / 20170161 / Pembimbing: Said Kelana Asnawi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text awal.pdf Download (2MB)
	Text bab 1.pdf Download (2MB)
	Text bab 2.pdf Download (2MB)
	Text bab 3.pdf Download (2MB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text bab 5.pdf Download (2MB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (2MB)
	Text lampiran.pdf Download (3MB)
	Text original.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text resume.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara hari perdagangan Jumat dan hari perdagangan Senin yang menyebabkan terjadinya fenomena Weekend Effect pada saham sektor agriculture, consumer dan property di Bursa Efek Indonesia pada periode Januari 2018 – September 2020. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Return, Trading Volume. Fenomena Weekend Effect adalah suatu fenomena anomali dimana return pada hari Jumat atau hari terakhir dalam satu minggu perdagangan menghasilkan return tinggi, namun sebaliknya terjadi pada hari Senin yang menghasilkan return lebih rendah. Return saham di pasar modal dapat diartikan dengan tingkat pengembalian yang didapatkan oleh investor atas saham yang diperdagangkan di pasar modal. Trading volume merupakan ukuran besar kecilnya transaksi di Bursa Efek. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling yaitu peneliti mengambil data berupa open-close dan trading volume dari ketiga sektor di Bursa Efek Indonesia pada periode Januari 2018 – September 2020. Data diuji dengan menggunakan Independent Sample TTest untuk menyatakan apakah terdapat perbedaan return dan volume yang terjadi pada hari Jumat dan hari Senin. Hasil pengujian sebagian besar menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara return dan trading volume pada hari Jumat dan hari Senin. Dengan demikian secara umum tidak terjadi anomali pasar yaitu Weekend Effect. Tidak terdapat perbedaan dalam penelitian ini untuk mengatakan bahwa tidak adanya anomali Weekend Effect yang artinya tidak terdapat perbedaan di return dan trading volume hari Senin dan hari Jumat. Maka disarankan kepada para investor untuk tidak perlu ragu melakukan transaksi pada hari Senin diketiga sektor ini.

Actions (login required)

View Item