Analisis Weekend Effect Terhadap Return Saham Dan Trading Volume Pada Sektor Manufacture Dan Finance di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Januari 2018-September 2020 / Caroline Widjaja / 27170096 / Pembimbing: Said Kelana Asnawi

Widjaja, Caroline (2021) Analisis Weekend Effect Terhadap Return Saham Dan Trading Volume Pada Sektor Manufacture Dan Finance di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Januari 2018-September 2020 / Caroline Widjaja / 27170096 / Pembimbing: Said Kelana Asnawi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text awal.pdf Download (2MB)
	Text bab 1.pdf Download (2MB)
	Text bab 2.pdf Download (2MB)
	Text bab 3.pdf Download (2MB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text bab 5.pdf Download (1MB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (2MB)
	Text lampiran.pdf Download (3MB)
	Text original.pdf Restricted to Repository staff only Download (671kB)
	Text resume.pdf Download (934kB)

Abstract

Investasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah trading saham. Para investor yang melakukan investasi tentunya mengharapkan return atas investasinya. Salah satu anomali musiman adalah Monday Effect. Monday Effect adalah anomali tingkat return saham pada hari Senin yang mengatakan bahwa return hari Senin cenderung lebih kecil dibandingkan hari lain. Fenomena ini dapat ditentukan faktor psikologi yang banyak dipengaruhi faktor emosi, perilaku psikologis, dan hasrat (mood) investor. Teori dasar dari penelitian ini adalah Efisiensi Pasar Modal yang mengatakan harga di pasar mencerminkan aspek informasi yang ada. Pasar dikatakan secara informasi efisiensi jika pergerakan harga yang tersedia di pasar harus secara cepat dan adil mencerminkan semua informasi yang ada. Seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu perisitiwa tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling menggunakan pendekatan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sektor Manufacture dan Finance di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode Januari 2018-September 2020, dimana tahun 2020 sebagai tahun istimewa sebagai pembanding di era Covid. Penelitian ini mengambil data return open-close dan volume perdagangan untuk mengetahui apakah terdapat Weekend Effect. Menguji dalam penelitian ini menggunakan Uji Independent One Sample T-Test. Hasil dari penelitian menunjukkan sebagian besar tidak terdapat perbedaan antara return dan trading volume pada hari Jumat dan hari Senin periode 2018-2019 dan tahun 2020 (era Covid). Dengan demikian, tidak terjadi anomali Weekend Effect. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa sebagian besar tidak terjadi Weekend Effect pada sektor Manufacture dan Finance periode Januari 2018-September 2020. Jadi, investor tidak perlu ragu untuk melakukan transaksi pada hari Senin.

Actions (login required)

View Item