Analisis Penyusunan Portofolio Saham yang Optimal dengan Menggunakan Metode indeks tunggal pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia / Jefry Vanhalen / 24170082 / Pembimbing: Bonnie Mindosa

Vanhalen, Jefry (2021) Analisis Penyusunan Portofolio Saham yang Optimal dengan Menggunakan Metode indeks tunggal pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia / Jefry Vanhalen / 24170082 / Pembimbing: Bonnie Mindosa. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text (HALAMAN JUDUL) awal.pdf - Published Version Download (536kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) bab 1.pdf - Published Version Download (486kB)
	Text (BAB II KAJIAN PUSTAKA) bab 2.pdf - Published Version Download (557kB)
	Text (BAB III METODE PENELITIAN) bab 3.pdf - Published Version Download (482kB)
	Text (BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN) bab 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (782kB)
	Text (BAB V SIMPULAN DAN SARAN) bab 5.pdf - Published Version Download (410kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (LAMPIRAN) lampiran.pdf - Published Version Download (7MB)
	Text (PERNYATAAN ORIGINALITAS) original.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (730kB)
	Text (RESUME) resume.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan protofolio saham yang optimal dengan menggunakan metode indeks tunggal pada periode penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung besar proporsi dana pada masing-masing saham dan menghitung besarnya return dan resiko dari portofolio optimal yang terbentuk. Metode indeks tunggal merupakan penyederhanaan dari model Markowitz dimana, didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Yahoo Finance, OJK, dan IDX. Jumlah sample yang diambil berjumlah 28 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukan kombinasi portofolio optimal yang berisi 3 saham dengan proporsi masing-masing saham yaitu: ANTM (Aneka Tambang Tbk.) sebesar 61,76%, INCO (Vale Indonesia Tbk.) sebesar 18,25%, dan BBCA (Bank Central Asia Tbk.) sebesar 19,99%. Portofolio optimal yang terbentuk mempunyai tingkat return sebesar 0,14% dengan tingkat resiko yang ditanggung investor sebesar 0,15%. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih akurat. Penelitian selanjutnya juga dapat menggabungkan faktor faktor ekonomi makro yang mempengaruhi harga closing price saham.

Actions (login required)

View Item