Analisis Perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 / Nicholas Philipo / 38160170 / Pembimbing: Sugi Suhartono

Philipo, Nicholas (2020) Analisis Perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 / Nicholas Philipo / 38160170 / Pembimbing: Sugi Suhartono. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text (Halaman Judul) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - bagian awal.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - bab 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 2 Kajian Pustaka) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - bab 2.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 3 Metode Penelitian) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - bab 3.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 4 Hasil Analisis dan Pembahasan) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - bab 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Bab 5 Kesimpulan dan Saran) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - bab 5.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - daftar pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Lampiran) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - lampiran.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Pernyataan Originalitas) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - originalitas.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text (Resume) 38160170 - NICHOLAS PHILIPO - resume.pdf - Published Version Download (720kB)

Abstract

Penclitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return, trading volume activity, dan harga saham sebelum dan setelah stock split. Penelitian ini merupakan event study dimana event yang dipilih adalah peristiwa stock split di bursa efek indonesia periode 20162018. Teori Trading Range dan Teori Signaling digunakan sebagai landasan teori pada penelitian ini. Trading Range Theory menjelaskan bahwa alasan dilakukannya stock split adalah guna mencapai harga saham yang optimal. Teori Signaling menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan investor lewat sinyal-sinyal yang dikirim perusahaan yang diterima oleh investor. Salah satu sinyal tersebut bisa dalam bentuk pengumuman stock split Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode obscrvasi. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling dimana penulis mengambil dala seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Eiek Indonesia (BEl) yang melakukan stock split pada periode 2016-2018. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Data diuji dengan menggunakan 2 metode yakni menggunakan metode Paired Sample T-Test dan metode Wilcoxon Signed Ranks Test untuk menjawab hipotesis. Kedua metode uji beda tersebut menggunakan tingkat signifikansi 95%. Hasil pengujian menggunakan Paired Sample T-Test menunjukan Abnormal Return sebesar O,585, Trading Volume Activity sebesar 0,036, dan Harga saham sebesar 0,077. Hasil Pengujian menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukan Abnormal Return sebesar 0,557, Trading Volume Activity sebesar 0,005 , dan Harga Saham sebesar 0,17. Berdasarkan hasil terscbut maka Abnormal Return dan Harga Saham tidak menunjukan perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah stock split. Sedangkan Trading Volume Activity menunjukan perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah stock split. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan Trading Volume Activity yang signifikan sebelum dan setelah dilakukannya stock split. Sedangkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan Abnormal Return dan Harga Saham sebelum dan setelah stock split

Actions (login required)

View Item