Analisis Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Holiday Effect pada Perusahaan Perusahaan Keuangan Periode 2012 – 2016 / Shienna Cutiara / 24130022 / Pembimbing: Martha Ayerza Esra

Cutiara, Shienna (2018) Analisis Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Holiday Effect pada Perusahaan Perusahaan Keuangan Periode 2012 – 2016 / Shienna Cutiara / 24130022 / Pembimbing: Martha Ayerza Esra. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text (Halaman Judul) 24130022 - Awal.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) 24130022 - BAB I.pdf - Published Version Download (745kB)
	Text (Bab 2 Kajian Pustaka) 24130022 - BAB II.pdf - Published Version Download (704kB)
	Text (Bab 3 Metode Penelitian) 24130022 - BAB III.pdf - Published Version Download (760kB)
	Text (Bab 4 Hasil Analisis dan Pembahasan) 24130022 - BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (870kB)
	Text (Bab 5 Kesimpulan dan Saran) 24130022 - BAB V.pdf - Published Version Download (614kB)
	Text (Daftar Pustaka) 24130022 - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (727kB)
	Text (Lampiran) 24130022 - LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Pernyataan Originalitas) 24130022 - original.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Resume) 24130022 - Resume.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Penelitian dilakukan untuk melihat ada tidaknya perubahan return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah holiday effect pada perusahaan – perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 – 2016. Adanya holiday effect diperkirakan akan mempengaruhi tingkat return saham dan volume perdagangan saham karena tindakan yang diambil para investor berdasarkan informasi yang didapat. Teori yang mendasari penelitian ini adalah studi peristiwa. Holiday effect merupakan salah satu studi peristiwa yang menyatakan keadaan di mana return menjadi lebih tinggi pada saat menjelang hari libur. Studi peristiwa dilakukan untuk menguji kandungan informasi untuk melihat reaksi dari suatu kejadian pada pasar saham yang ditunjukkan pada perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Perusahaan – perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 – 2016 menjadi objek penelitian ini, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling. Metode yang digunakan adalah purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Pengujian data menggunakan uji beda sampel berpasangan (Paired Sample T-Test) melalui SPSS22. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah tidak ada perbedaan antara return saham sebelum dan sesudah holiday effect , sedangkan ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah holiday effect. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah tidak ada perbedaan pada return saham, namun terdapat perbedaan pada volume perdagangan saham sebelum dan sesudah holiday effect. Kata kunci: Return Saham, Volume Perdagangan Saham, Holiday Effect, Studi Peristiwa

Actions (login required)

View Item