Analisis Monday Effect dan Friday Effect pada Return Saham Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2019 - Januari 2020 / Gisella Anggasta / 22180031 / Pembimbing : Martha Ayerza Esra

Anggasta, Gisella (2022) Analisis Monday Effect dan Friday Effect pada Return Saham Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2019 - Januari 2020 / Gisella Anggasta / 22180031 / Pembimbing : Martha Ayerza Esra. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

[img] Text
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version

Download (695kB)
[img] Text
Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version

Download (491kB)
[img] Text
BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (600kB)
[img] Text
BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version

Download (535kB)
[img] Text
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (510kB)
[img] Text
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version

Download (464kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (465kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text
PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (608kB)
[img] Text
RESUME.pdf - Published Version

Download (945kB)

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan return yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, untuk mengetahui apakah terjadi Monday Effect, dan untuk mengetahui apakah terjadi Friday Effect pada return saham di Bursa Efek Indonesia. Teori hipotesis pasar efisien dan anomali pasar merupakan teori yang mendasari penelitian ini. Hipotesis pasar efisien mengatakan bahwa harga sekuritas di pasar merupakan cerminan dari semua informasi yang ada. Dengan terjadinya anomali pasar, investor akan mudah memprediksi pola pergerakan harga saham dan memungkinkan investor untuk memperoleh abnormal return. Return pada hari Senin cenderung negatif dibandingkan dengan hari lainnya dan return pada hari Jumat cenderung positif dibandingkan dengan hari lainnya. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar sebagai anggota indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2019 – Januari 2020. Berdasarkan metode sampling dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti, diperoleh 17 perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk meneliti masing-masing variabel dan hipotesis menggunakan Uji One Sample T-test dan Uji Independent Sample T-test melalui SPSS versi 20. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham harian pada hari-hari perdagangan dalam sepekan di Bursa Efek Indonesia, terjadi Monday Effect yang dimana memiliki hasil yang signifikan pada hari Senin-Selasa dan Senin-Jumat dan memiliki return yang terendah dan negatif, dan tidak terjadi Friday Effect pada return saham di Bursa Efek Indonesia yang dimana memiliki hasil yang signifikan pada hari Senin-Jumat tetapi return tertinggi dan positif terjadi pada hari Selasa. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah bahwa kondisi pasar modal di Indonesia, khususnya indeks LQ45 menunjukkan anomali yang mendukung kondisi pasar modal tidak efisien. Dimana terjadinya perbedaan yang signifikan antara return saham harian pada hari-hari perdagangan dalam sepekan dan terdapat fenomena Monday Effect. Oleh karena itu investor dapat memanfaatkan informasi dari fenomena ini sebagai bagian dari rencana dan strategi dalam berinvestasi untuk mengoptimalkan return.

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: Monday Effect; Friday Effect; Return Saham; Abnormal Return; LQ45; Perusahaan LQ45; Bursa Efek Indonesia; Periode Februari 2019 - Januari 2020
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > Financial Management > Corporation Finance
H Social Sciences > HG Finance > Liquidity
H Social Sciences > HG Finance > Profits
H Social Sciences > HJ Public Finance > Stock Exchanges
Depositing User: mahmud moed mahmud
Date Deposited: 07 Feb 2023 06:55
Last Modified: 07 Feb 2023 06:55
URI: http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/3992

Actions (login required)

View Item View Item