Analisis Monday effect dan Friday effect pada Return Saham Perusahaan yang Tergabung dalam LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Februari 2022 - Januari 2023 / Michellia /25209107 / Pebimbing: Abdullah Rakhman

Michellia, Michellia (2024) Analisis Monday effect dan Friday effect pada Return Saham Perusahaan yang Tergabung dalam LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Februari 2022 - Januari 2023 / Michellia /25209107 / Pebimbing: Abdullah Rakhman. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text BaB I - PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (518kB)
	Text BAB II - KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (643kB)
	Text BAB III - METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (559kB)
	Text BAB IV - HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (497kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (562kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text RESUME.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text PERSETUJUAN RESUME.pdf - Published Version Download (473kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi Monday effect dan Friday effect pada saham perusahaan LQ45 pada Bursa Efek Indonesia periode Februari 2022-Januari 2023. Sebuah pasar dapat disebut sebagai pasar efisien jika harga di pasar mencerminkan sepenuhnya informasi- informasi yang tersedia. Anomali yang akan diteliti pada penelitian ini adalah salah satu dari anomali musiman yaitu Monday effect dan Friday effect.Monday effect adalah suatu efek yang menyebutkan bahwa return saham pada hari Senin lebih rendah dibandingkan dengan return saham hari lainnya dan Friday effects adalah suatu efek yang menyebutkan bahwa return saham hari Jumat lebih tinggi dibandingkan dengan hari lainnya dalam sepekan. Ada 37 perusahaan yang termasuk untuk menjadi sample pada penelitian ini. Penelitian menggunakan Teknik analisis data Paired sample t test.Dari hasil analis diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih terjadi anomaly pasar dalam pasar saham, maka dari itu pasar saham Indonesia belum bisa disebu sebagai pasar yang efisien karena masih terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan teori hipotesis pasar efisien. Kata kunci : Monday effect, Friday effect dan Return

Actions (login required)

View Item