Fenomena Monday Effect Pada Overnight Return dan Intraday Return Saham yang Tergabung Dalam Indeks LQ45 Periode 2018 / Pebiano Subagja / 20160181 / Pembimbing : Martha Ayerza Esra

Subagja, Pebiano (2020) Fenomena Monday Effect Pada Overnight Return dan Intraday Return Saham yang Tergabung Dalam Indeks LQ45 Periode 2018 / Pebiano Subagja / 20160181 / Pembimbing : Martha Ayerza Esra. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text (Halaman Judul) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Bab 2 Kajian Pustaka) BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Bab 3 Metode Penelitian) BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Bab 4 Hasil Analisis dan Pembahasan) BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (Bab 5 Kesimpulan Dan Saran) BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Pernyataan Originalitas) Originalitas.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text (Resume) Resume - PEBIANO SUBAGJA.pdf - Published Version Download (7MB)

Abstract

Sebagai Trader haruslah memiliki strategi trading yang menghasilkan capital gain/loss dari actual return. Overnight return dan intraday return merupakan bagian dari actual return. Namun actual return tersebut ternyata dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor yang mempengaruhinya adalah fenomena anomaly Monday effect. Fenomena anomaly Monday effect adalah merupakan fenomena dimana return hari Senin cenderung mengikuti trend return hari sebelumnya yakni return hari Jumat. Dari pembahasan sebelumnya, peneliti membuat hipotesis yakni ada perbedaan antara return hari Senin dengan return hari non Senin pada overnight return dan intraday return. Obyek yang diteliti saham-saham LQ 45 periode 2018 dengan teknik sampling yang digunakan yakni judgment sampling. Dengan pertimbangan peneliti, sampel yang diteliti sebanyak 34 saham. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata paired sample t-test. Hasil dari penelitian adalah tidak terdapat perbedaan antara return hari Senin dengan return hari non Senin pada overnight return dan terdapat perbedaan antara return hari Senin dengan return hari non Senin pada overnight return dan intraday return. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara overnight return hari Senin dengan overnight return hari non Senin dan terdapat perbedaan antara intraday return hari Senin dengan intraday returnhari non Senin.

Actions (login required)

View Item