Analisis Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Holiday Effect Pada Perusahaan Indeks LQ-45 Periode 2012-2016 / Kevin Tandiono / 28130286 / Pembimbing : Martha Ayerza Esra

Tandiono, Kevin (2017) Analisis Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Holiday Effect Pada Perusahaan Indeks LQ-45 Periode 2012-2016 / Kevin Tandiono / 28130286 / Pembimbing : Martha Ayerza Esra. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

[img] Text
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version

Download (694kB)
[img] Text
Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version

Download (562kB)
[img] Text
BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (621kB)
[img] Text
BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version

Download (846kB)
[img] Text
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (556kB)
[img] Text
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version

Download (520kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (629kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text
PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (665kB)
[img] Text
RESUME.pdf - Published Version

Download (920kB)

Abstract

Pengumuman adanya hari libur bisa memengaruhi perilaku para investor dalam melakukan perdagangan saham. Perilaku investor individual dalam membuat keputusan finansialnya tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasionalitas ekonomis dan data obyektif saja, namun juga dipengaruhi oleh tindakan yang tidak rasional seperti emosi, kebiasaan psikologis tertentu, dan mood investor individual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak holiday effect terhadap return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah holiday effect. Holiday effect adalah salah satu bagian dari event study. Satu atau lebih liburan penting dalam kalender mengandung holiday effect dimana pendapatan saham di hari-hari menjelang libur jauh lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung ke dalam indeks LQ-45 periode 2012-2016. Metode penelitian yang dilakukan bersifat komparatif. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website dunia investasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Prosedur yang digunakan untuk pengujian dan pengolahan data adalah uji beda sampel berpasangan menggunakan SPSS 22. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dimana rata-rata tingkat return saham sebelum holiday effect lebih rendah dibandingkan sesudah holiday effect. Sedangkan hasil penelitian terhadap volume perdagangan menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat aktivitas volume perdagangan baik sebelum maupun sesudah holiday effect. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa holiday effect memberikan dampak pada return saham namun tidak memberikan dampak pada volume perdagangan saham.

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: Saham; Pasar Modal
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
H Social Sciences > HJ Public Finance
Depositing User: mahmud moed mahmud
Date Deposited: 18 Feb 2021 01:56
Last Modified: 18 Feb 2021 01:56
URI: http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1280

Actions (login required)

View Item View Item