Analisis Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Holiday Effect Pada Perusahaan Indeks LQ-45 Periode 2012-2016 / Kevin Tandiono / 28130286 / Pembimbing : Martha Ayerza Esra

Tandiono, Kevin (2017) Analisis Perbedaan Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Holiday Effect Pada Perusahaan Indeks LQ-45 Periode 2012-2016 / Kevin Tandiono / 28130286 / Pembimbing : Martha Ayerza Esra. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (694kB)
	Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (562kB)
	Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (621kB)
	Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (846kB)
	Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (556kB)
	Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (629kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (665kB)
	Text RESUME.pdf - Published Version Download (920kB)

Abstract

Pengumuman adanya hari libur bisa memengaruhi perilaku para investor dalam melakukan perdagangan saham. Perilaku investor individual dalam membuat keputusan finansialnya tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasionalitas ekonomis dan data obyektif saja, namun juga dipengaruhi oleh tindakan yang tidak rasional seperti emosi, kebiasaan psikologis tertentu, dan mood investor individual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak holiday effect terhadap return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah holiday effect. Holiday effect adalah salah satu bagian dari event study. Satu atau lebih liburan penting dalam kalender mengandung holiday effect dimana pendapatan saham di hari-hari menjelang libur jauh lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung ke dalam indeks LQ-45 periode 2012-2016. Metode penelitian yang dilakukan bersifat komparatif. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website dunia investasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Prosedur yang digunakan untuk pengujian dan pengolahan data adalah uji beda sampel berpasangan menggunakan SPSS 22. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dimana rata-rata tingkat return saham sebelum holiday effect lebih rendah dibandingkan sesudah holiday effect. Sedangkan hasil penelitian terhadap volume perdagangan menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat aktivitas volume perdagangan baik sebelum maupun sesudah holiday effect. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa holiday effect memberikan dampak pada return saham namun tidak memberikan dampak pada volume perdagangan saham.

Actions (login required)

View Item