Analisis Monday effect terhadap return saham,volume perdagangan, dan peluang return negatif dan positif pada sektor LQ 45 di bursa efek Indonesia periode 2017 / Aaron Wijaya / 24150512 / Pembimbing : Said Kelana Asnawi

Wijaya, Aaron (2019) Analisis Monday effect terhadap return saham,volume perdagangan, dan peluang return negatif dan positif pada sektor LQ 45 di bursa efek Indonesia periode 2017 / Aaron Wijaya / 24150512 / Pembimbing : Said Kelana Asnawi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text Cover.docx - Accepted Version Download (68kB)
Preview	Image Lembar Pengesahan.jpeg - Accepted Version Download (673kB) | Preview
	Text Abstrak Indonesia.docx - Accepted Version Download (13kB)
	Text ABSTRACT English.docx - Accepted Version Download (13kB)
	Text Kata Pengantar.docx - Accepted Version Download (15kB)
	Text Daftar Isi.docx - Accepted Version Download (15kB)
	Text Bab 1.docx - Accepted Version Download (21kB)
	Text Bab 2.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text Bab 3.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (27kB)
	Text Bab 4.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Bab 5.docx - Accepted Version Download (14kB)
	Text Daftar Pustaka.docx - Accepted Version Download (13kB)
	Text Lampiran.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Image Originalitas.jpg - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (97kB)

Abstract

Para investor memiliki kecenderungan untuk kurang menyukai hari Senin sebagai minggu awal kerja sehingga mempengaruhi mood investor dalam melakukan aktivitas perdagangan saham.Hal ini yang menyebabkan investor mengalami kerugian pada hari Senin, Fenomena Monday Efect menyatakan bahwa return pada hari Senin cenderung menghasilkan return yang negatif, sedangkan return positif terjadi pada hari-hari selain Senin. Monday effect terjadi karena dipengaruhi oleh pola perilaku investor yang tidak rasional dalam melakukan perdagangan hari Senin. Penelitian ini akan menggunakan data perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.Indeks LQ45 adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang menghitung indeks rata-rata 45 saham yang memenuhi kriteria berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Hasil dari penelitian adalah kemungkinan untuk mendapatkan return negatif pada masing-masing hari terbilang cukup kecil yaitu di bawah 30%, berarti kemungkinan mendapatkan keuntungan lebih besar dari pada kerugian.Dapat disimpulkan dalam sektor LQ 45 memiliki peluang yang besar untuk memperoleh keuntungan . Terdapat pengaruh return terendah pada hari Senin (Monday Effect), melainkan rerata return terendah pada hari Selasa (Tuesday Effect) seperti pada penelitian ini di indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia. Terdapat juga peluang return positif yang lebih besar dibandingkan dengan peluang return negatif pada sektor LQ 45

Actions (login required)

View Item