Kristianto, Andreas (2019) Analisis Monday Effect terhadap Return Saham, Volume Perdagangan,dan Probabilitas Return Negatif & Positif pada Sektor Pertanian,Pertambangan, dan Industri Dasar & Kimia di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Januari 2017-Desember 2017 / Andreas Kristianto / 26150280 / Pembimbing : Said Kelana Asnawi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER SKRIPSI.docx - Accepted Version Download (19kB) |
|
|
Text
PENGESAHAN.docx - Accepted Version Download (27kB) |
|
|
Text
Abstrak.docx - Accepted Version Download (37kB) |
|
|
Text
Abstact.docx - Accepted Version Download (34kB) |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.docx - Accepted Version Download (34kB) |
|
|
Text
Daftar Isi.docx - Accepted Version Download (37kB) |
|
|
Text
BAB 1.docx - Accepted Version Download (26kB) |
|
|
Text
BAB II.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (59kB) |
|
|
Text
BAB III.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (34kB) |
|
|
Text
BAB IV.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (46kB) |
|
|
Text
BAB V.docx - Accepted Version Download (16kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka.docx - Accepted Version Download (17kB) |
|
|
Text
Lampiran Skripsi monday Effect.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (357kB) |
|
![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/235/14/surat%20pernyataan%20originalitas.jpg)
|
Image
surat pernyataan originalitas.jpg - Accepted Version Download (274kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada fenomena Monday Effect pada perusahaan yang berada di sektor pertanian, pertambangan, dan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Return, Shares. Fenomena Monday Effect dikatakan bahwa return hari senin lebih kecil dibandingkan hari perdagangan lainnya dikarenakan ada faktor dari perbedaan informasi baru yang masuk karena untuk hari senin memiliki (3) hari untuk informasi baru sedangkan hari lainnya hanya memiliki (1) hari untuk informasi baru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah non probability sampling dimana penulis mengambil data dari (3) sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan aktivitas jual beli saham pada periode tahun 2017. Data akan diuji dengan menggunakan Paired Sample t-Test untuk menguji fenomena Monday Effect dan Uji Analisis Regresi Logistik untuk melihat probabilitas return positif dan negatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hari senin terbukti memiliki return yang lebih kecil dibanding hari lainnya dan memiliki hasil yang signifikan untuk return open close dan close close, sedangkan untuk shares tidak terdapat hasil yang signifikan. Berdasarkan uji hasil tersebut dapat dilihat bahwa estimasi kemungkinan return positif lebih besar dibanding return negatif di angka 60% untuk return open close dan 53% untuk return close close. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hasil yang signifikan dan fenomena Monday Effect benar terjadi pada sektor pertanian, pertambangan, dan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Saham; Industri Pertambangan; Profitabilitas |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Depositing User: | mahmud moed mahmud |
| Date Deposited: | 25 Jun 2020 03:46 |
| Last Modified: | 25 Jun 2020 03:46 |
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/235 |
Actions (login required)
 |
View Item |
