Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2012-2015 / Irmandi Ayodia Nugraha / 32169047 / Pembimbing : Yosef Dema

Nugraha, Irmandi Ayodia (2017) Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2012-2015 / Irmandi Ayodia Nugraha / 32169047 / Pembimbing : Yosef Dema. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (651kB)
	Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (897kB)
	Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (806kB)
	Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (873kB)
	Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (691kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (814kB)
	Text RESUME.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Dalam kegiatan pasar modal ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja saham mereka, diantaranya yaitu Stock Split. Diharapkan pada perusahaan yang melakukan pemecahan saham, stock split dapat meningkatkan abnormal return saham perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Stock Split terhadap abnormal return saham pada perusahaan go public yang melakukan pemecahan saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu : Trading Range Theory dan Signaling Theory. Menurut Trading Range theory, harga saham yang tinggi merupakan pendorong bagi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham dengan harapan meningkatkan likuiditas perusahaan. Signaling Theory menyatakan pemecahan saham merupakan alat pembawa informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan ke pasar. Penelitian ini menggunakan 21 perusahaan dari 48 perusahaan yang melakukan Stock Split di BEI dari tahun 2012 sampai 2015. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan paired t-test untuk mengetahui dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable lolos uji normalitas yang menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,953 yang lebih besar dari nilai probabilitas yang berarti data terdistribusi normal. Hasil uji paired t-tes menunjukkan bahwa nilai p lebih tinggi dari α = 5%. Kesimpulannya stock split tidak memberikan informasi penting kepada investor. Karena dari hasil penelitian stock split tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap abnormal return saham.

Actions (login required)

View Item