Analisis Anomali Pasar: The Day of The Week Effect dan Week Four Effect pada Return Saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 / Marco Pipin / 27150450 / Pembimbing : Abdullah Rakhman

Pipin, Marco (2019) Analisis Anomali Pasar: The Day of The Week Effect dan Week Four Effect pada Return Saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 / Marco Pipin / 27150450 / Pembimbing : Abdullah Rakhman. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text Cover.docx - Accepted Version Download (24kB)
	Text Pengesahan succes.docx - Accepted Version Download (727kB)
	Text ABSTRAK Indo.docx - Accepted Version Download (20kB)
	Text ABSTRACT inggris.docx - Accepted Version Download (18kB)
	Text KATA PENGANTAR.docx - Accepted Version Download (21kB)
	Text DAFTAR ISI.docx - Accepted Version Download (21kB)
	Text BAB I.docx - Accepted Version Download (29kB)
	Text BAB II.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text BAB III.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (36kB)
	Text BAB 1V.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text BAB V.docx - Accepted Version Download (19kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx - Accepted Version Download (26kB)
	Text LAMPIRAN.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text Originalitas succes.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (659kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keberadaan fenomena the Day of the Week Effect dan Week Four Effect pada saham perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 didasari oleh masalah penelitian berupa adanya temuan indikasi kecenderungan rata-rata return saham yang berbeda pada setiap periode. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori hipotesis pasar efisien dan teori anomali (dijelaskan dengan teori behavioural). Teori pasar efisien menyatakan bahwa harga yang tercermin di pasar merupakan harga sesungguhnya sehingga tidak memungkinkan bagi investor untuk mendapat abnormal return namun pada penelitian-penelitian tentang pasar modal, banyak ditemukan anomali dimana investor bisa mendapat abnormal return yang bertentangan dengan teori pasar efisien. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 35 perusahaan yang terdaftar pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 dimana sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Variabel return saham the Day of the Week Effect akan dikategorikan mendijadi dua yaitu return Senin sampai dengan Jumat dan non Senin sampai dengan non Jumat sedangkan untuk variabel return Week Four Effect juga dikategorikan menjadi dua yaitu return Senin minggu123 dan return Senin minggu45. Teknik analisis data untuk menguji masing-masing variabel dan pengujian hipotesis melalui Uji Paired-Samples T Test melalui software SPSS Versi 22. Hasil penelitian dengan menggunakan signifikansi (α) 5% menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara return untuk setiap harinya tiap minggu pada tahun 2017 - 2019 serta terdapat perbedaan signifikan antara return minggu 1,2,dan 3 dengan return minggu ke 4 dan 5 setiap bulan pada tahun 2017 - 2019. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena the Day of the Week Effect dan Week Four Effect terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Actions (login required)

View Item