Pengujian Anomali Saham: Day of The Week Effect, Week-Four Effect, dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ-45 Periode Januari - Desember 2018 / Daniel Renaldy Z / 22150501 / Pembimbing : M. Budi Widiyo Iryanto

Zulkarnain, Daniel Ranldy (2019) Pengujian Anomali Saham: Day of The Week Effect, Week-Four Effect, dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ-45 Periode Januari - Desember 2018 / Daniel Renaldy Z / 22150501 / Pembimbing : M. Budi Widiyo Iryanto. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

	Text Cover.docx - Accepted Version Download (30kB)
	Text Originalitas.docx - Accepted Version Download (308kB)
	Text Abstrak Indonesia.docx - Accepted Version Download (13kB)
	Text Abstrak Inggris.docx - Accepted Version Download (13kB)
	Text Kata Pengantar.docx - Accepted Version Download (15kB)
	Text Daftar Isi.docx - Accepted Version Download (16kB)
	Text Daftar Tabel.docx - Accepted Version Download (12kB)
	Text Daftar Gambar.docx - Accepted Version Download (12kB)
	Text Bab I.docx - Accepted Version Download (23kB)
	Text Bab II.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text Bab III.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text Bab IV.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (57kB)
	Text Bab V.docx - Accepted Version Download (16kB)
	Text Daftar Pustaka.docx - Accepted Version Download (20kB)
	Text Lampiran.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (40kB)
	Text Originalitas.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text Resume Skripsi.docx - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (146kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keberadaan fenomena Day of the Week Effect, Week-Four Effect dan Rogalsky Effect pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 yang didasari oleh masalah penelitian berupa adanya indikasi kecenderungan rata-rata hari Senin yang negatif di satu minggu, rata-rata hari Senin yang negatif di minggu ke-empat dan kelima, dan rata-rata hari Senin yang negatif hilang pada bulan April terhadap return saham. Teori ini didasarkan oleh teori hipotesis pasar efisien, teori anomali saham, dan teori perilaku keuangan. Teori hipotesis pasar efisien ini menyatakan bahwa harga yang tercermin di pasar merupakan harga sesungguhnya, sehingga tidak mungkin bagi investor untuk mendapat return yang abnormal. Namun pada penelitian-penelitian yang terjadi, banyak ditemukannya anomaly di dalam pasar, yang dimana investor bisa mendapat abnormal return yang bertentangan dengan teori hipotesis pasar efisien. Sampel yang digunakan oleh penulis meliputi 37 perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 dimana sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji Kruskall-Wallis, Uji Paired T-Test, dan Uji Wilcoxon melalui aplikasi statistik SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh hari dalam satu minggu dan pengaruh rogalski terhadap return saham. Akan tetapi, dari hasil penelitian juga tidak terdapat pengaruh minggu ke-empat terhadap return saham. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena kalender anomali ini tidak selalu terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan terjadi pada suatu kondisi juga pada waktu tertentu.

Actions (login required)

View Item